必备条件:
无
优先条件:
无
岗位职责:
策略研究与资本利得挖掘：基于宏观经济、货币政策及市场流动性分析，跟踪利率债市场流动性、机构行为及交易情绪，制定利率债波段交易策略，以资本利得为核心目标。设计短线、日内交易、期限利差套利等策略，通过主动交易增厚组合收益。
组合独立管理：根据策略信号，独立完成投资决策，动态调仓以捕捉市场价差机会。管理利率债组合的久期风险敞口，平衡收益与回撤，确保策略有效落地。优化自身策略库，提升组合胜率与盈亏比。
风险对冲与绩效归因：针对市场波动设计对冲方案（如国债期货、利率互换），控制交易带来的操作风险。分析资本利得贡献度，迭代优化策略模型。
任职要求:
教育背景:金融、数学、统计学或相关专业硕士及以上学历。持有CFA/FRM证书者优先。
工作经验：3年以上利率债交易或量化策略经验，有自营交易盘管理经历者优先。
熟悉利率债市场流动性特征，具备国债期货、利率互换等衍生品对冲经验者加分。
核心能力：擅长捕捉短期价差机会，能承受交易压力，对交易执行时效性敏感。对利率债市场情绪、资金面变化有快速反应能力，能通过技术面/基本面交叉验证策略。